Modelo de backtesting fe tester para la creación de estrategias de inversión y su aplicación a la estructuración de un fondo mutuo de inversión

Abstract

Este trabajo tiene como tema un modelo de backtesting para estrategias de especulación que permite estructurar fondos mutuos de inversión; y en él se busca mostrar al lector el desarrollo de este modelo, cómo se generan las estrategias a partir de los conceptos del análisis técnico y cuál es la estructura que debe tener un fondo mutuo de inversión para hacer aplicable este modelo. El backtesting es una herramienta del análisis técnico sistémico que permite evaluar a partir de datos históricos estrategias especulativas, y su automatización se realiza con ayuda de software. El modelo FE Tester se diseño en MS Excel y las estrategias utilizadas están soportadas por los indicadores técnicos más populares en el mercado. Como aporte académico desde el enfoque de la ingeniería financiera, se evalúa la estructuración de un fondo mutuo de inversión, por ser una figura que fomenta el ahorro, la inversión en el mercado financiero y el acceso a capitales pequeños. Con base en las estrategias evaluadas en el modelo se hace la estructuración de un portafolio que responda a las necesidades de los trabajadores que colaboraron para la investigación.

This investigation has as main topic a backtesting model for speculative strategies that leads to the structure of a mutual investment fund, in search of explaining the development of the model, how to create the strategies based on technical analysis concepts and what is the ideal structure of a mutual investment fund in order to take to the real life the model. Backtesting is a tool of systemic technical analysis to evaluate strategies using historical data, and its automation is done with software support. The FE Tester model was designed in MS Excel, and the strategies on it, were supported by the most popular technical indicators in the market. As an academic plus from financial engineering, the structuring of an investment mutual fund is evaluated, because of its saving nature, investment in financial markets and the opportunity for small amounts. Based on the strategies used in the model a portfolio is created, taking into count the needs of the employees who collaborate in this investigation.