Comparación del modelo de Hurst con los indicadores MACD y RSI en el mercado de acciones colombiano

Abstract

En este trabajo se hallará el coeficiente de Hurst y los indicadores MACD y RSI para determinadas acciones del COLCAP, evaluando el periodo de tiempo comprendido entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, con el fin de determinar la efectividad de este coeficiente, derivado de un fenómeno físico, ante series de tiempo financieras, con la intención de implementarlo como herramienta para pronosticar, comparando resultados contra indicadores de Trading financiero, como el MACD y el RSI.

In this work, the Hurst coefficient and the MACD and RSI indicators will be found for certain COLCAP actions, evaluating the period of time between September 2019 and September 2020, in order to determine the effectiveness of this coefficient, derived from a Physical phenomenon, for financial time series, with the intention of use it as a forecasting tool, comparing results against financial trading indicators, such as MACD and RSI.