Automatización y optimización de sistemas de trading cuantitativos basados en el indicador ICHIMOKU KINKO HYO.

Abstract

Esta investigación propone un modelo Backtesting en el lenguaje de programación Python que permite evaluar el desempeño de 30 estrategias propuestas para la paridad EUR/USD en el marco de tiempo 15, 60, 240 minutos, obteniendo la configuración óptima para cada componente del indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo. Se presenta además un prototipo de interconexión entre este lenguaje de programación y la plataforma de negociación Trader Worstation.

This research proposes a Backtesting model in the Python programming language that allows evaluating the performance of 30 strategies proposed for the EUR / USD parity in the time frame 15, 60, 240 minutes, obtaining the optimal configuration for each component of the Ichimoku Kinko Hyo technical indicator. An interconnection prototype is also presented between this programming language and the Trader Worstation trading platform