Automatización y optimización de sistemas de trading cuantitativos basados en el indicador ICHIMOKU KINKO HYO.

Abstract

Esta investigación propone un modelo Backtesting en el lenguaje de programación Python que permite evaluar el desempeño de 30 estrategias propuestas para la paridad EUR/USD en el marco de tiempo 15, 60, 240 minutos, obteniendo la configuración óptima para cada componente del indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo. Se presenta además un prototipo de interconexión entre este lenguaje de programación y la plataforma de negociación Trader Worstation.