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Fondo de inversión en el mercado de divisas, en la paridad EUR /USD - indicador parabolic SAR

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Date
2015-03-03Author
Zapata Salazar, Germán David
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-advisor
Moreno Buitrago, Giovanny / Director
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El propósito de este documento es presentar formalmente el desarrollo de una
estrategia de trading, para realizar inversiones de naturaleza especulativa en el
mercado de divisas, esto es posible, gracias a su liquidez y volatilidad,
características principales de este mercado. Para dicha estrategia se tomó como
objeto de estudio la paridad EUR/USD, utilizando para ello los principios de
análisis técnico, basado en indicadores de mercado, aprovechando las
características propias del indicador Parabolic SAR, en el cual se identificaron
patrones en su representación gráfica que se pueden utilizar como señales, para
tomar decisiones y realizar operaciones especulativas con esta paridad.
Con el fin de validar la eficiencia de la estrategia se realizó la respectiva
comprobación, tomando como referencia la teoría y conceptos definidos en la
metodología de backtesting ARISTOS, usando como herramienta principal una
cuenta de inversión en la plataforma de negociación MetaTrader 4.0 suministrada
por el Broker FXCM.
Posteriormente, se estructuró un fondo de inversión de naturaleza especulativa,
que realiza la gestión de sus recursos a través de inversiones en el mercado de
divisas, mediante la aplicación de una estrategia táctica de inversión. Operaciones
que se realizan con cuentas de margen proveídas por brokers que distribuyen
plataformas para el trading virtual. Dicho fondo está orientado a perfiles de
inversión de alto riesgo, debido a la volatilidad del mercado y los niveles de
apalancamiento disponibles.
En términos generales, la investigación describe los diferentes parámetros que se
deben tener en cuenta en el desarrollo y aplicación de la estrategia de trading
basada en el indicador Parabolic SAR, así como el planteamiento y estructuración
de un fondo de inversión, en donde se detallan y se contrastan los resultados con
10
el fondo Proshares Ultra Euro (ULE), con el coeficiente de correlación del índice
del dólar (DXY) y con los rendimientos del EUR/USD a través del proceso
sistemático conocido como Benchmark. The purpose of this document is to formally present the development of a
trading strategy, to make investments of a speculative nature in the
currency market, this is possible, thanks to its liquidity and volatility,
main characteristics of this market. For this strategy it was taken as
EUR / USD parity object of study, using the principles of
technical analysis, based on market indicators, taking advantage of
Characteristics of the Parabolic SAR indicator, in which the
patterns in your graphical representation that can be used as signals, to
make decisions and carry out speculative operations with this parity.
In order to validate the efficiency of the strategy, the respective
verification, taking as a reference the theory and concepts defined in the
ARISTOS backtesting methodology, using as main tool a
investment account on the supplied MetaTrader 4.0 trading platform
by the FXCM Broker.
Subsequently, an investment fund of a speculative nature was structured,
that manages its resources through investments in the market of
currencies, by applying a tactical investment strategy. Operations
that are made with margin accounts provided by brokers that distribute
platforms for virtual trading. This fund is oriented to profiles of
high risk investment, due to market volatility and levels of
leverage available.
In general terms, the research describes the different parameters that
must take into account in the development and application of the trading strategy
based on the Parabolic SAR indicator, as well as the approach and structuring
of an investment fund, where the results are detailed and contrasted with
10
the Proshares Ultra Euro (ULE) fund, with the correlation coefficient of the index
of the dollar (DXY) and with the returns of the EUR / USD through the process
systematic known as Benchmark.
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