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Optimización de portafolios mediante el modelo black-litterman supervisado por la teoría de control

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Date
2015-07-11Author
López Rojas, Juan Felipe
Pérez Castañeda, Daniel
Viasus Carrasquilla, Oscar Ivan
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Silva Bello, Catalina del Mar / Tutora
Martínez Patiño, Manuel Andrés / Tutor
Metadata
Show full item recordAbstract
El trabajo investigativo realizado en el presente
texto pretende dar a entender el Modelo Black-Litterman, su
trasfondo histórico y matemático, así mismo busca presentar la
Teoría de Control como una herramienta de la ingeniera y
supervisor del modelo, esto con la finalidad de emplearlo a
través de la aplicación Matlab® al índice Colombiano
COLCAP para lograr evidenciar sus ventajas, una vez
comprendidas estas fuentes tanto de la ingeniera como de las
finanzas se modelaron diferentes escenarios, logrando ver el
aporte a la teoría moderna de portafolios y la funcionalidad de
la Teoría de Control dentro de la finanzas en el mercado
bursátil de Colombia. The research conducted herein is intended to imply
the Black-Litterman Model , its historical and mathematical
background, it also seeks to present the Control Theory as a tool
of the engineering and as a supervisor of the model as well, this
with the purpose to use it through the Matlab® application to
the Colombian COLCAP index in order to show their
advantages, once these sources were comprehended including
both the engineering and finance, different scenarios were
modeled, managing to see their contribution to The Modern
Portfolio Theory and the functionality of the Control Theory
within the finance on the Colombian stock market.
Collections
- Ingeniería Financiera [178]