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    Pronóstico de la curva cero cupón de un año en el mercado colombiano por medio del Modelo Vasicek y el Modelo Cox Ingersoll Ross

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    Articulo (3.620Mb)
    Date
    2016-01-27
    Author
    Barrantes Drago, María Fernanda
    Gómez Fandiño, Carlos Eduardo
    Escala Ortíz, Fabio Herley
    xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-advisor
    Martínez Patiño, Manuel Andrés / Tutor
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    Metadata
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    Abstract
    En el presente texto se desarrolla el pronóstico de la curva cero cupón de un año por medio del modelo Vasicek y el modelo Cox Ingersoll Ross bajo la plataforma Matlab y el programa estadístico E-views, así se identifica cuál de las dos metodologías es más acertada tanto matemática como gráficamente, adicionalmente se pretende evidenciar la importancia que puede tener un pronóstico acertado sobre diferentes variables financieras de este tipo.
     
    In this text we develope the one year Zero cupon yield curve forecast, working on Vasicek model and Cox Ingersoll Ross Model. Those models were worked on matlab and the statistical software E-views. On the next pages we are able to show which is the best metodology argued by mathematical expressions and through graphs. Additionally, we explain how important could be to get an accurate forecast on differents unknown finances variables.
     
    URI
    http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1221
    Collections
    • Ingeniería Financiera [176]

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