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Adaptación del modelo Chao Shang y Lu Huang, Quantum model, para la estimación de la volatilidad de los retornos en el índice DXY

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Date
2016-04-04Author
Botía Dávila, Yudy Carolina
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-advisor
Moreno Buitrago, Giovanny / Director
Metadata
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La física cuántica resulta interesante no solo para los profesionales de la física sino para
otras áreas como las finanzas, por ello el primer objetivo de este trabajo de investigación será
tener una claridad sobre los conceptos a manejar así como las analogías que se requieren para
tener un acercamiento a las denominadas finanzas cuánticas.
El contenido se desarrolla a partir de lecturas previas que obligan a conocer el mundo de
la física clásica y posteriormente ir direccionando ese conocimiento a la física cuántica, donde se
tiene una evaluación histórica para posteriormente dar detalles sobre el lineamiento de la física
cuántica con la economía y las finanzas haciendo énfasis en principios que relacionan estas áreas
de investigación. Es así como se permite dar continuidad a un conocimiento general de los
modelos existentes y como se ha llevado su aplicabilidad al mercado de valores, decidiendo
analizar uno de ellos donde con base en supuestos se permite identificar si es o no aplicable al
índice DXY.
La anterior etapa se establece a partir de un método analítico, por ello se centra en la
explicación detallada de la expresión de la ecuación final de Schrödinger la cual a partir de la
información se decidirá si esta permite ser aplicada desde el método numérico, para ello se
detiene en la composición de las fórmulas y ecuaciones así como en la representación de cada
una de ellas y el impacto que le genera a la expresión analítica. Para finalizar, se encontraran una
serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales son importantes para la continuidad de
futuras investigaciones en finanzas cuánticas. Quantum physics is interesting not only for physics professionals but for
other areas such as finance, therefore the first objective of this research work will be
have a clarity on the concepts to be used as well as the analogies that are required to
have an approach to the so-called quantum finance.
The content is developed from previous readings that force to know the world of
classical physics and then directing that knowledge to quantum physics, where
has a historical evaluation to later give details on the physics guidelines
quantum with economics and finance emphasizing principles that relate these areas
research. This is how it is allowed to give continuity to a general knowledge of the
existing models and how their applicability to the stock market has been taken, deciding
analyze one of them where, based on assumptions, it is possible to identify whether or not it is applicable to the
DXY index.
The previous stage is established from an analytical method, therefore it focuses on the
detailed explanation of the expression of the final Schrödinger equation which from the
information it will be decided if this allows to be applied from the numerical method, for it
stops at the composition of the formulas and equations as well as the representation of each
one of them and the impact it generates on analytical expression. To finish, you will find a
series of conclusions and recommendations, which are important for the continuity of
future research in quantum finance.
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- Ingeniería Financiera [178]