Desempeño de la técnica de redes neuronales artificiales, frente a los modelos de series de tiempo ARIMA-GARCH en la predicción de los precios de la acción de Bancolombia

Abstract

Este trabajo tiene la intención de modelar el comportamiento de la rentabilidad de la acción de BANCOLOMBIA, para generar predicciones que proporcionen información útil en la toma de decisiones sobre mantener posición, comprar o vender acciones de dicha entidad financiera, para ello es indispensable tener conocimiento del mercado financiero en el que se transan estas acciones, también se debe entender y analizar el sector económico del que hace parte la compañía, todo esto con el fin de buscar características, hechos, variables y particularidades que accedan a explicar dichos comportamientos.

This work intends to model the behavior of the profitability of the BANCOLOMBIA share, to generate predictions that provide useful information in making decisions about maintaining position, buying or selling shares of said financial entity, for this it is essential to have knowledge of the financial market in which these shares are traded, the economic sector of which the company is part must also be understood and analyzed, all this in order to look for characteristics, facts, variables and particularities that agree to explain said behaviors.