Browsing Ingeniería Financiera by Subject "Liquidity risk"
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Estructuración de una superficie de volatilidad para la valoración de opciones dólar peso en el mercado colombiano, un enfoque a partir de las cotizaciones en forward delta prima ajustada
(2019-01)Los principales derivados son las opciones, futuros, swaps y forwards, todos ellos deben tener una valoración diaria por su valor razonable de acuerdo con la información y metodología que establezca el proveedor de precios ... -
VeR paramétrico ajustado por riesgo de liquidez para un portafolio de acciones de la aseguradora PREVISORA S.A.
(Universidad Piloto de ColombiaIngeniería FinancieraFacultad de Ingenierías., 2016-01-28)Este trabajo fue realizado con el objetivo de desarrollar un modelo que permita calcular el Valor en Riesgo (VeR) de un portafolio de acciones de la aseguradora Previsora S.A. con un enfoque adicional sobre el riesgo de ...
