Browsing Ingeniería Financiera by Author "García Díaz, Carlos Mario / Director"

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Desempeño de la técnica de redes neuronales artificiales, frente a los modelos de series de tiempo ARIMA-GARCH en la predicción de los precios de la acción de Bancolombia

Maciado Vásquez, José Ricardo (Universidad Piloto de ColombiaIngeniería FinancieraFacultad de Ingenierías., 2013-02-20)

Este trabajo tiene la intención de modelar el comportamiento de la rentabilidad de la acción de BANCOLOMBIA, para generar predicciones que proporcionen información útil en la toma de decisiones sobre mantener posición, ...
Diseño de un instrumento de cobertura sobre el comportamiento del precio de la papa Diacol Capiro, para el pequeño y mediano productor, a partir del mejor pronóstico entre un modelo SARIMA y una RNA

Lizarazo Rengifo, Claudia Haydee (Universidad Piloto de ColombiaIngeniería FinancieraFacultad de Ingenierías., 2016-03-01)

La necesidad de cubrirse ante la variación de los precios de un producto de tanta importancia como la papa, que es relevante tanto en la canasta familiar como en la industria, ha abierto paso a la posibilidad de modelar ...
Propuesta del mercado alternativo bursátil como fuente de financiación para las pymes en Colombia

Bolaños Murillo, Mayra Yisel; Corredor Rico, Laura Paola (Universidad Piloto de ColombiaIngeniería FinancieraFacultad de Ingenierías., 2015-02-06)

El mercado de valores juega un rol de gran importancia en la economía de un país, por su liquidez facilita el flujo de fondos de los inversionistas hacia las empresas, por medio de la venta de acciones o bonos, permitiéndole ...

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Desempeño de la técnica de redes neuronales artificiales, frente a los modelos de series de tiempo ARIMA-GARCH en la predicción de los precios de la acción de Bancolombia ﻿

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