Estructuración de un fondo de inversiones en mercado cambiario, basados en la teoría de Markowitz

Abstract

El presente paperpretende poner en consideración una opción de diversificación de mercado, que amplíe los horizontes del estudio de los fondos de inversiones en Colombia, dándole un enfoque especulativo a través de la inversión en activos del mercado cambiario. Su relevancia va ligada al hecho de poder combinar instrumentos financieros y teorías de mercado en un solo portafolio, que brindeopciones aún más rentablesque las existentes, para aquellos inversionistas con perfil de riesgo agresivo. Lametodología y modelación en Matlab le permitirán al inversionista ampliar sus perspectivas frente a las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar, siendo posible la creación de un nuevo modelo bajo la teoría de Markowitz, que se pondrá a prueba en diferentes rangos de tiempo, arrojando las máximas rentabilidades y los mínimos riesgo de una inversión, y las pérdidas o ganancias de la implementación de la estrategia de mercado.

This "Paper" is intended to put in to consideration a market diversification option which expands the horizons of the investment market of funds in Colombia, giving a speculative approach through investment of assets in the exchange market.Its relevance is linked to the fact of being able to combine financial instruments and market theories into one portfolio that provides even more profitable options than the existing ones, for those investors with aggressive risk profile. The methodology and modeling in Matlab will allow the investor to broaden their perspectives on the technological tools that can be used, making it possible to create a new model under Markowitz theory, which will be tested in different time ranges, throwing the maximum profitability and minimum risk of an investment, and gains or losses from the implementation of the market strategy.