Estructuración de un Hedge Fund Colombiano a partir de la Valoración de Activos y Opciones Financieras. (Junio 2015)

Abstract

Los Hedge fund son vehículos de inversión potenciales y populares en el mercado internacional; caracterizados por su alto grado de libertad en la gestión de su patrimonio y por realizar estrategias de cobertura de riesgos. En este documento se desarrolla una estructuración de un hedge fund con acciones de mayor capitalización que hacen parte del índice bursátil Colcap y la valoración de opciones financieras por los métodos Black & Sholes y Arbol Binomial no implementadas en Colombia todavía, al no estar el mercado de derivados aun desarrollado. La estructuración de un Hedge fund puede ser una alternativa de inversión eficiente debido a uso de estrategias que mitigan el riesgo y promueven la rentabilidad.

Hedge funds are investment vehicles potential and popular in the international market; characterized by their high degree of freedom in managing their assets and make hedging strategies. This document structuring hedge fund develops large-cap stocks that are part of Colcap stock index and valuation of financial options for the Black & Scholes method and Binomial Tree still not implemented in Colombia, not being the market I derivatives even developed. The structuring of a hedge fund can be an efficient alternative investment due to use of strategies to mitigate risk and promote profitability.