Cálculo del VaR bajo retornos no convencionales
Abstract
El presente documento busca ajustar la
metodología desarrollada por Yang y Zhang (2000) para
realizar el cálculo de retornos en series financieras, estudiando
las propiedades y características de esta nueva serie, además
de la evaluación del impacto dentro del cálculo del Valor en
Riesgo Delta Normal. Los resultados muestran que esos
retornos presentan mejores propiedades que el estimador
clásico y un mejor resultado dentro del VaR. The next paper aims to an adjust to the
methodology developed by Yang and Zhang (2000) for making
the calculation of returns for financial series, also the evaluation
of the impact in the Value at Risk delta normal calculation, the
results show those rates have better properties than classic
estimator and a better result in VaR.
Collections
- Ingeniería Financiera [183]
