Análisis de divergencias primarias y secundarias en la paridad libra-dolar (GBPUSD)

Abstract

Dada su estructura, el mercado de divisas facilita a los usuarios diversos instrumentos y combinaciones que ayudan al operador a tomar decisiones de compra y venta, estas podrán o no ser aceptadas siempre y cuando cumplan con estudios previos que demuestren su asertividad y objetividad. Esta investigación partió del uso de indicadores técnicos y sus posibles combinaciones tales como Parabolic SAR, promedios móviles e Índice de Fuerza Relativa (RSI), las cuales no fueron garantes de una efectividad mayor o igual al 70% y una esperanza matemática positiva que garantizara el éxito de compra o venta en el mercado. La hipótesis planteada con el uso de Parabolic Sar y medias móviles consistía en buscar niveles de entrada cuando el precio se ubicara por encima o por debajo de la media móvil de 200 periodos y el indicador Parabolic Sar se ubicara por debajo o encima de los precios dependiendo de la tendencia del mercado. En el caso del índice de fuerza relativa (RSI) se llevó a cabo en línea con la teoría expuesta por J. Welles Wilder, que indica que una vez los precios hayan producido una reacción en tendencia tan fuerte es necesaria una corrección de su comportamiento. Sin embargo, los valores 70 (sobre-compra) o 30 (sobre-venta) no necesariamente afirman que los precios inmediatamente cambiarán su tendencia y por lo tanto fue necesario filtrar el precio hasta obtener un valor en el indicador de 20 – 80, confirmando la apertura de operación cuando el RSI se encontrara por encima de la línea de 50, una vez proviniera de la zona de sobre-compra o sobre-venta.

Given its structure, the foreign exchange market facilitates diverse users instruments and combinations that help the operator make purchasing decisions and sale, these may or may not be accepted as long as they comply with previous studies that demonstrate their assertiveness and objectivity. This research started from the use of technical indicators and their possible combinations such as Parabolic SAR, Moving Averages and Strength Index Relative (RSI), which were not guarantors of an effectiveness greater than or equal to 70% and a positive mathematical hope that would guarantee the success of buying or selling in the market. The hypothesis raised with the use of Parabolic Sar and moving averages consisted in looking for entry levels when the price is above or below the 200 period moving average and the Parabolic Sar indicator will be below or above the prices depending on the market trend. In the case of the index relative strength (RSI) was carried out in line with the theory expounded by J. Welles Wilder, indicating that once prices have produced a trend reaction so strong a correction of their behavior is necessary. However, the values 70 (over-purchase) or 30 (over-sale) do not necessarily state that prices they will immediately change their trend and therefore it was necessary to filter the price until obtaining a value in the indicator of 20 - 80, confirming the opening of the operation when the RSI was above the 50 line, once it came from the area of over-purchase or over-sale.