Multiestrategia algorítmica para el mercado de contratos por diferencias (CFD’S)

Abstract

Esta investigación presenta los resultados que propone un modelo de Backtest en el cual se pondrán en ejecución un total de 91 estrategias diseñadas mediante el software Expert Advisor Studio (EAS) que se basa principalmente en el análisis técnico y en el uso de indicadores de eficiencia y eficacia, que permitan establecer cuál fue la idoneidad del proceso que se ejecutó. Esto, con el fin de ser aplicadas en los activos como EURUSD (explica la relación euro vs dólar americano), GBPUSD (explica la relación libra esterlina vs dólar americano), XTIUSD (crudo WTI), XAGUSD (Oro), NDX (Nasdaq 100), UK100 (FTSE 100) y GDAXI (DAX). Para cada uno de los activos se generaron estrategias, las cuales abarcan tiempos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 60 minutos, es decir, se trabaja con el tiempo empleado en el procesamiento del modelo, creando un total de 117 estrategias, las cuales fueron analizadas y filtradas para poder realizar una asignación de máximo riesgo por cada trade, lo que permite al usuario poder determinar cuáles son aquellas acciones que representan un mayor peligro por la volatilidad que las rodean, de manera que se pueda gestionar el tamaño de la posición de cada estrategia mediante la ponderación del retorno total, el ratio Win/Loss y el ratio Calmar. Por su parte, el ratio Win/Loss se creó con el fin de determinar cuál es la cantidad que se gana cuando se gana y a su vez establecer cuál es la cantidad que se pierde cuando se pierde, permitiéndole a los participantes una mayor claridad en su participación (Lupi, 2006). Respecto al ratio Calmar, podemos asegurar, fue creado por Terry W. Young, dándose a conocer por primera vez al público en el año 1991 a través de un artículo de revista, donde se destaca el uso de este para poder determinar cuál es la tasa de retorno promedio que se genera a partir de las estrategias implementadas. Adicionalmente, mediante el generador de backtesting que realiza Expert Advisor Studio se da un rango amplio para fijar el Take Profit y el Stop Loss, también para decidir si el Trailing Stop se incluirá en las estrategias. Una vez generadas las estrategias, se modifican estas variables para optimizarlas y probar su tolerancia al riesgo.

This research presents the results that propose a Backtest model in which a total of 91 strategies designed by means of the Expert Advisor Studio (EAS) software will be implemented, based mainly on technical analysis and the use of efficiency and effectiveness indicators, which allow establishing the suitability of the process that was executed. This, in order to be applied to assets such as EURUSD (explains the euro vs. US dollar), GBPUSD (explains the British pound vs. US dollar), XTIUSD (WTI crude oil), XAGUSD (Gold), NDX (Nasdaq 100), UK100 (FTSE 100) and GDAXI (DAX). For each of the assets, strategies were generated, which cover times of 5 minutes, 30 minutes and 60 minutes, that is to say, we work with the time used in the processing of the model, creating a total of 117 strategies, which were analyzed and filtered in order to make a maximum risk allocation for each trade, which allows the user to determine which stocks represent a greater danger due to the volatility that surrounds them, so that the size of the position of each strategy can be managed through the weighting of the total return, the Win/Loss ratio and the Calmar ratio. The Win/Loss ratio was created in order to determine how much you win when you win and how much you lose when you lose, allowing participants greater clarity in their participation (Lupi, 2006). Regarding the Calmar ratio, it was created by Terry W. Young, and was first made public in 1991 through a magazine article, which highlights the use of this ratio to determine the average rate of return generated from the strategies implemented. Additionally, by means of the backtesting generator that Expert Advisor Studio performs, a wide range is given to set the Take Profit and Stop Loss, also to decide if the Trailing Stop will be included in the strategies. Once the strategies are generated, these variables are modified to optimize them and test their risk tolerance. Although the EAS software presents us the result of each strategy during the total period of the supplied data, as well as the Metatrader 4 strategy tester; the main purpose is to demonstrate how these strategies can be used, as a portfolio and thus achieve profitability. To prove this, we made use of the services of FX Blue, which presents the results obtained by each of the strategies, analyzing in depth the financial situation, statistics and risk, something that can be seen clearly in the results section.