Propuestas metodológicas para el establecimiento de un score de crédito a partir de metodologías de componentes principales

Abstract

Los modelos de score de crédito son instrumentos que generan calificaciones según el historial y comportamiento crediticio del individuo, estos son utilizados por las entidades financieras para caracterizar a sus clientes. Los cuales ayudan en la toma de la decisión para el otorgamiento de un crédito evitando que se generen perdidas por el incumplimiento por parte de sus clientes. La superintendencia Bancaria de Colombia, ahora Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la circular Externa 11 y de la carta Circular 31 de marzo de 2002, desarrolló un nuevo mecanismo de gestión del riesgo de crédito para aquella entidad vigilada por medio del Sistema de Administración de riesgo crediticio (SARC). El objetivo de este sistema es fortalecer la medición y control del riesgo de crédito, exponiendo la libertad para cada una de las entidades financieras de desarrollar modelos propios para mitigar este riesgo anteriormente nombrado. El objetivo de este trabajo es la elaboración de un modelo de score de crédito dadas las características cualitativas y cuantitativas de vida de una persona enfocándose en los años 2018 y 2019, utilizando información de tipo poblacional, suministrada en la encuesta de calidad de vida (ECV) que realiza anualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aplicando como herramienta estadística la metodología de componentes principales, la cual busca minimizar la variabilidad a partir de una combinación lineal. No obstante, esta metodología no permite calcular probabilidades de ocurrencia de default, en tanto la finalidad de este documento es realizar una propuesta no solamente para minimizar la varianza sino tratar de generar una aproximación a una medición de puntaje de crédito. A partir de la aplicación de dicha metodología, se evidenció que en promedio la población tiene características similares en los años 2018 y 2019, siendo en su mayoría mujeres, que saben leer y escribir, con nivel educativo en promedio de básica primaria. Por su parte, el ingreso es la variable que presenta mayor variación ubicándose en un rango de $190.000 a $710.000 aproximadamente para el año 2018 y de $275.000 a $1.030.000 para el siguiente año. Por otro lado, se determinó a través del desarrollo de la matriz de transición, que la mayoría de la población empeoró en su calidad crediticia al pasar de un año al otro.

Credit score models are instruments that generate ratings according to the credit history and behavior of the individual, these are used by financial entities to characterize their clients. Which help in making the decision to grant a loan, preventing losses from being generated due to non-compliance by their clients. The Banking Superintendence of Colombia, now the Financial Superintendence of Colombia, through External Circular Letter 11 and Circular Letter March 31, 2002, developed a new credit risk management mechanism for that entity supervised by means of the Administration System. of credit risk (SARC). The objective of this system is to strengthen the measurement and control of credit risk, exposing the freedom for each of the financial entities to develop their own models to mitigate this aforementioned risk. The objective of this work is the elaboration of a credit score model given the qualitative and quantitative characteristics of a person's life, focusing on the years 2018 and 2019, using population-type information, provided in the quality of life survey (ECV).) carried out annually by the National Administrative Department of Statistics (DANE) applying the principal components methodology as a statistical tool, which seeks to minimize variability from a linear combination. However, this methodology does not allow calculating probabilities of occurrence of default, while the purpose of this document is to make a proposal not only to minimize the variance but also to try to generate an approximation to a credit score measurement. From the application of said methodology, it was evidenced that on average the population has similar characteristics in the years 2018 and 2019, being mostly women, who know how to read and write, with an average educational level of basic primary. For its part, income is the variable that presents the greatest variation, ranging from $190,000 to $710,000 approximately for the year 2018 and from $275,000 to $1,030,000 for the following year. On the other hand, it was determined through the development of the transition matrix, that the majority of the population worsened in their credit quality as they passed from one year to the next.