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dc.rights.licensePor medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano
dc.contributor.advisorAriza Garzón, Miller Janny / Tutor
dc.contributor.authorCastiblanco Velosa, Andrea Julieth
dc.contributor.authorLeón Acosta Paola Andrea
dc.date.accessioned2018-07-27T05:23:09Z
dc.date.available2018-07-27T05:23:09Z
dc.date.issued2015-01-22
dc.identifier.urihttp://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1258
dc.description.abstractEn esta propuesta se realizó una comparación financiera de 3 modalidades de opciones (opción clásica europea con volatilidad constante, opción clásica europea con volatilidad Garch y opción asiática) para determinar cuál es el instrumento de cobertura más apropiado para los inversionistas en el mercado de energía eléctrica; se realizan los pronósticos de volatilidad estocástica mediante un modelo GARCH, los pronósticos del precio Strike mediante difusión por saltos y los pronósticos del precio Spot mediante simulación de Montecarlo, por lo anterior se elige a las opciones asiáticas como el instrumento de cobertura más óptimo, que permite generar una mayor certeza en comparación a las opciones evaluadas sobre los precios futuros.es
dc.description.abstractIn this proposal the financial comparison of three financing options (European classic choice with constant volatility, option volatility classic European and Asian Garch option) to determine the most appropriate hedging instrument for investors of electricity was made; stochastic volatility forecasts using a GARCH model are performed, price forecasts Strike by diffusion by leaps and price forecasts Spot by Monte Carlo simulation, so before the Asian options is chosen as the optimal hedging instrument that can generate greater certainty compared to the options evaluated on future prices.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Piloto de Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceinstname:Universidad Piloto de Colombia
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional RE-pilo
dc.subjectEnergía eléctricaes
dc.subjectEsperanza condicionales
dc.subjectEsperanza marginales
dc.subjectMercado OTCes
dc.subjectOpciones asiáticases
dc.subjectOpciones exóticases
dc.subjectOpción Promedio strikees
dc.subjectElectric poweren
dc.subjectConditional hopeen
dc.subjectMarginal hopeen
dc.subjectOTC marketen
dc.subjectAsian optionsen
dc.subjectExotic optionsen
dc.subjectOption Average strikeen
dc.titleValoración de opciones sobre el precio de la energía eléctrica mediante simulación de Montecarlo – difusión por saltoses
dc.type.spaTrabajo de grado
dc.typebachelorThesis
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.creator.degree
dc.publisher.programIngeniería Financiera
dc.publisher.departmentFacultad de Ingenierías.


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